ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лабораторна робота № 6 Тема : «Комплексний аналіз часових рядів»
Виконала: студентка VI курсу, групи 8.5120-1 Полякова І. В.
Запоріжжя 2010 АНАЛІЗ АКЦІЙ КОМПАНЇ СОСА-COLACO Акції The coca-cola Co в $ за 10 років . Період який розглядаємо – 2000 – 2010. Беремо середню вартість однієї акції за день. Ряд = 2836 значень.  За допомогою програми TSAnalys робимо аналіз нашого ряду. Комплексний аналіз включає три етапи: Етап візуалізації та попередньої обробки ряду побудова графіку часового ряду;  Візуальний аналіз дозволяє визначити тип поведінки – регулярний або випадковий. побудова псевдофазового простору розмірністю 2;  Дозволяє висунути гіпотезу о існуванні атрактору та джореку. тест на дрейфуючий атрактор;  Залежність ряду від часу, дрейф атрактора. Визначаємо сумісність, будуємо випуклі оболонки.   Тест на дрейфуючий атрактор після видалення дрейфу.  побудова графічного тесту Гілмора;  Дозволяє визначити існування хаотичної поведінки – нестійкі траєкторії, а також існування в системі джокера. Аналіз графіка дозволяє зробити висновок о наявності хаосу – на малюнку можемо побачити лінії. Тип поведінки економіки – детермінуючий хаос. Розрахунок метричних характеристик, що дозволяють діагностувати тип динаміки Аналіз цього етапу дозволяє вирахувати метричні характеристики, що зможуть діагностувати тип динаміки. оцінка кореляційної розмірності;   Якщо існує кут між розмірністю псевдо фазового простору та оцінкою кореляційної розмірності, то висуваємо гіпотезу про існування старанного атрактору. оцінка максимального показника Ляпунова; оцінка К-ентропії Колмогорова; оцінка показника Херста;  остатки Брока;  тасуюча діагностика; 
Побудова прогнозу Фазові змінні
АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНУЮЧОГО ЧАСОВОГО РЯДУ Ряд - Noice.txt. Комплексний аналіз включає три етапи: Етап візуалізації та попередньої обробки ряду: побудова графіку часового ряду;  Візуальний аналіз дозволяє визначити тип поведінки. побудова псевдофазового простору розмірністю 2;  На цьому кроці можемо визначити залежність між поточними значеннями ряду та попередніми, що дозволяє відвинути гіпотезу о існуванні джокера та атрактора. тест на дрейфуючий атрактор;  Дозволяє визначити існує залежність параметрів системи від часу. Ряд не звільнився від нелінійного тренду. побудова графічного тесту Гілмора;  Дозволяє визначити існування хаотичної поведінки – нестійкі траєкторії, а також існування в системі джокера. Аналіз графіка дозволяє зробити висновок о наявності хаосу – на малюнку можемо побачити лінії. Тип поведінки економіки – детермінуючий хаос. Розрахунок метричних характеристик, що дозволяють діагностувати тип динаміки: Аналіз цього етапу дозволяє вирахувати метричні характеристики, що зможуть діагностувати тип динаміки. оцінка кореляційної розмірності;  Якщо існує кут між розмірністю псевдо фазового простору та оцінкою кореляційної розмірності, то висуваємо гіпотезу про існування старанного атрактору. Рівень шума великий. оцінка максимального показника Ляпунова; оцінка К-ентропії Колмогорова; оцінка показника Херста;  Побудова прогнозу
АНАЛІЗ ВИПАДКОВОГО ЧАСОВОГО РЯДА В програмі TSAnalys відкриваємо числовий ряд sluch.txt. Комплексний аналіз включає три етапи: Етап візуалізації та попередньої обробки ряду: побудова графіку часового ряду;  Так як наш ряд випадковий то й тип поведінки для цього ряду також буде випадковим. побудова псевдофазового простору розмірністю 2;  Точки розкидані в довільному порядку. Дуже важко визначити залежність. тест на дрейфуючий атрактор;  Ряд не звільнився від нелінійного тренду. побудова графічного тесту Гілмора;  Дозволяє визначити існування хаотичної поведінки – нестійкі траєкторії, а також існування в системі джокера. Аналіз графіка дозволяє зробити висновок о наявності хаосу – на малюнку можемо побачити лінії. Тип поведінки економіки – детермінуючий хаос. Розрахунок метричних характеристик, що дозволяють діагностувати тип динаміки: Аналіз цього етапу дозволяє вирахувати метричні характеристики, що зможуть діагностувати тип динаміки. оцінка кореляційної розмірності;  оцінка максимального показника Ляпунова; оцінка К-ентропії Колмогорова; оцінка показника Херста;  Побудова прогнозу АНАЛІЗ ДРЕЙФУЮЧОГО ЧАСОВОГО РЯДА Ряд dreif.txt. Комплексний аналіз включає три етапи: Етап візуалізації та попередньої обробки ряду: побудова графіку часового ряду;  Так як наш ряд випадковий то й тип поведінки для цього ряду також буде випадковим. побудова псевдофазового простору розмірністю 2;  Точки розкидані в довільному порядку. Дуже важко визначити залежність. тест на дрейфуючий атрактор;  Ряд не звільнився від нелінійного тренду. побудова графічного тесту Гілмора;  Дозволяє визначити існування хаотичної поведінки – нестійкі траєкторії, а також існування в системі джокера. Аналіз графіка дозволяє зробити висновок о наявності хаосу – на малюнку можемо побачити лінії. Тип поведінки економіки – детермінуючий хаос. Розрахунок метричних характеристик, що дозволяють діагностувати тип динаміки: Аналіз цього етапу дозволяє вирахувати метричні характеристики, що зможуть діагностувати тип динаміки. оцінка кореляційної розмірності; оцінка максимального показника Ляпунова; оцінка К-ентропії Колмогорова; оцінка показника Херста; Побудова прогнозу. |
