| Министерство образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический университет
Факультет Экономики и менеджмента
Кафедра Финансов и кредита
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА
по дисциплине: Валютный менеджмент
Вариант № 8
Выполнили: ст. гр. ФК-44д
Дмитренко И.И.
Кулида Е.Ю.
Проверила: Прудникова Л.А.
Севастополь
2008 г.
Часть 1
Исходные данные:
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD
| Дата
|
Официальный курс
|
Рыночный курс
|
| Покупка
|
Продажа
|
| 01.02-10.02
|
5,05
|
5,00
|
5,10
|
| 11.02-20.02
|
5,04
|
5,02
|
5,06
|
| 21.02-15.03
|
5,06
|
5,04
|
5,15
|
| 16.03.-31.03
|
5,11
|
5,08
|
5,16
|
| 01.04-30.04
|
5,12
|
5,09
|
5,13
|
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EUR
| Дата
|
Официальный курс
|
Рыночный курс
|
| Покупка
|
Продажа
|
| 01.02-10.02
|
7,90
|
7,88
|
8,02
|
| 11.02-20.02
|
7,98
|
7,87
|
8,09
|
| 21.02-15.03
|
8,02
|
7,96
|
8,10
|
| 16.03.-31.03
|
8,02
|
7,90
|
8,14
|
| 01.04-30.04
|
8,07
|
7,93
|
8,20
|
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RUR
| Дата
|
Официальный курс
|
Рыночный курс
|
| Покупка
|
Продажа
|
| 01.02-10.02
|
1,96
|
1,93
|
2,01
|
| 11.02-20.02
|
1,99
|
1,98
|
2,05
|
| 21.02-15.03
|
2,03
|
1,97
|
2,07
|
| 16.03.-31.03
|
2,01
|
1,97
|
2,04
|
| 01.04-30.04
|
2,02
|
2,00
|
2,06
|
Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO
Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)
| Название статей
|
Гривна
|
EUR
|
USD
|
RUR
|
| Средства в кассе
|
568965
|
7546
|
12657
|
6754
|
| Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения
|
1254366
|
0
|
0
|
0
|
| Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО)
|
7812
|
439
|
97532
|
9876
|
| Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам
|
4678965
|
11750
|
848901
|
0
|
| Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения
|
66873
|
0
|
0
|
0
|
| Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу
|
76321
|
0
|
0
|
0
|
| Основные средства и нематериальные активы
|
678904
|
0
|
0
|
0
|
| Другие активы
|
231658
|
43
|
456
|
0
|
| ВСЕГО АКТИВОВ
|
7563864
|
19778
|
959546
|
16630
|
| Средства до востребования других банков (сч. ЛОРО)
|
5678
|
0
|
5437
|
543
|
| Средства клиентов
|
6754328
|
43657
|
654387
|
0
|
| Другие депозиты
|
5437
|
456
|
5436
|
0
|
| Ценные бумаги собственного долга, эмитированные банком
|
76543
|
0
|
0
|
0
|
| Другие обязательства
|
12325
|
0
|
0
|
0
|
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
|
6854311
|
44113
|
665260
|
543
|
| Чистая балансовая позиция
|
709553
|
-63891
|
294286
|
16087
|
| Чистая внебалансовая позиция
|
в гривне
|
-504738,9
|
1486144,3
|
31530,52
|
Требования банка в валюте EUR меньше его обязательств. Это говорит о короткой валютной позиции банка. Следовательно, с увеличением курса EUR, обязательства банка будут расти. Две другие иностранные валюты, USD и RUR, составляют длинную валютную позицию банка «Дельта».
Регулятивный капитал банка на 01.02.2008 года составил 758 673 642 гривен.
Исходя из данных, можно просчитать норматив длинной открытой валютной позиции банка (Н13-1) и норматив короткой открытой валютной позиции банка (Н13-2) на эту дату.
Таблица 2. – Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком «Альфа»
| Норматив
|
Лимит
|
Значение
|
Вывод
|
| Н13 -1
|
200,0431722
|
Превышает нормативное значение. Это говорит о том, что у банка существует большой валютный риск
|
| Н13-2
|
-66,5291203
|
Превышает нормативное значение. Также присутствует валютный риск.
|
| Н13
|
133,5140519
|
Превышает нормативное значение. У банка «Дельта» присутствует большой риск, связанный с проведением операций на валютном рынке, это может привести к значительным потерям банка.
|
У банка большой валютный риск. Соответственно большая возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.
Валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций при наличии открытой валютной позиции.
Для того, чтобы избежать или уменьшить этот риск, банку необходимо добиться равенства его требований и обязательств в иностранной валюте.
Часть 2
Исходные данные
Таблица - Процентные ставки по валютным операциям КБ "Дельта" , %
| Вид услуг
|
Виды валют
|
Февраль 2008
|
Март 2008
|
Апрель 2008
|
| 1. Вклады до востребования
|
1
|
1
|
1
|
| 2. Срочные вклады:
|
| - сроком до 3 месяцев
|
USD
|
8
|
8
|
9
|
| EUR
|
7
|
7
|
7
|
| RUR
|
8
|
8
|
8
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев
|
USD
|
9
|
10
|
10
|
| EUR
|
10
|
9
|
8
|
| RUR
|
8
|
8
|
8
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
10
|
10
|
10,5
|
| EUR
|
9
|
9
|
9,5
|
| RUR
|
8
|
8
|
8
|
| 2. Кредитование в иностранной валюте:
|
| - сроком до 6 месяцев
|
USD
|
12,5
|
12,5
|
12
|
| EUR
|
11
|
11
|
11
|
| RUR
|
9
|
9
|
9
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
13,5
|
14
|
14
|
| EUR
|
10
|
10,5
|
10,5
|
| RUR
|
9
|
9
|
9
|
Таблица - Тарифные ставки по валютным операциям КБ "Дельта", %
| Вид услуги
|
Процентные ставки
|
| февраль 2008г.
|
март 2008г.
|
апрель 2008г.
|
| 1.Платежи в инвалюте( в форме банковского перевода)
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
| 2. Покупка безналичной валюты на МВРУ
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
| 3. Продажа безналичной валюты на МВРУ
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
| 4. Выплата наличной инвалюты
|
1
|
1
|
1
|
| 5. Выдача наличной инвалюты со счетов
|
1
|
1
|
1
|
| 6. Продажа платежных документов, чеков в инвалюте
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
Ход работы
Таблица 1. Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн.
| Показатели
|
Виды валют
|
Март 2008
|
Апрель 2008
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц
|
USD
|
2873240,04
|
21,87
|
1663457,28
|
13,85
|
-320545,01
|
-15,04
|
| EUR
|
20418,92
|
0,16
|
58402,59
|
0,49
|
-19518,01
|
-22,58
|
| RUR
|
476099,96
|
3,62
|
176729,80
|
1,47
|
-32621,98
|
-14,54
|
| 2. Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода
|
USD
|
4672859,40
|
35,58
|
6325534,72
|
52,68
|
2570008,46
|
130,99
|
| EUR
|
9896,68
|
0,08
|
7182,30
|
0,06
|
-5671,60
|
-37,73
|
| RUR
|
13146,28
|
0,10
|
13006,78
|
0,11
|
6299,55
|
464,84
|
| 3. Покупка инвалюты на МВРУ
|
USD
|
1556167,58
|
11,85
|
1770439,68
|
14,74
|
567935,92
|
67,03
|
| EUR
|
206458,86
|
1,57
|
21611,46
|
0,18
|
-123794,47
|
-71,67
|
| RUR
|
14,21
|
0,00
|
34,34
|
0,00
|
5,41
|
20,83
|
| 4. Продажа инвалюты на МВРУ
|
USD
|
2811730,68
|
21,41
|
1749376,00
|
14,57
|
-157223,95
|
-7,93
|
| EUR
|
13994,90
|
0,11
|
56328,60
|
0,47
|
-12658,95
|
-16,94
|
| RUR
|
476104,02
|
3,62
|
162745,34
|
1,36
|
-36312,59
|
-16,85
|
| 5. Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг
|
USD
|
3992,34
|
0,03
|
2734,08
|
0,02
|
215,64
|
8,96
|
| EUR
|
713,78
|
0,01
|
330,87
|
0,00
|
74,59
|
34,94
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| ИТОГО
|
13134837,65
|
100,00
|
12007913,84
|
100,00
|
2436193,01
|
29,72
|
Таблица 2 Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта" тыс. един. (в иностранных валютах).
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц
|
USD
|
567834,00
|
24,11
|
324894,00
|
14,45
|
-65726,00
|
-15,62
|
| EUR
|
2546,00
|
8,12
|
7237,00
|
40,60
|
-2548,50
|
-23,40
|
| RUR
|
234532,00
|
49,32
|
87490,00
|
50,13
|
-17983,00
|
-15,82
|
| Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода)
|
USD
|
923490,00
|
39,21
|
1235456,00
|
54,95
|
500350,00
|
129,41
|
| EUR
|
1234,00
|
3,94
|
890,00
|
4,99
|
-727,50
|
-38,39
|
| RUR
|
6476,00
|
1,36
|
6439,00
|
3,69
|
3115,50
|
456,39
|
| Покупка инвалюты на МВРУ
|
USD
|
307543,00
|
13,06
|
345789,00
|
15,38
|
110066,00
|
65,89
|
| EUR
|
25743,00
|
82,10
|
2678,00
|
15,02
|
-15699,00
|
-71,97
|
| RUR
|
7,00
|
0,00
|
17,00
|
0,01
|
2,50
|
19,02
|
| Продажа инвалюты на МВРУ
|
USD
|
555678,00
|
23,59
|
341675,00
|
15,20
|
-33501,50
|
-8,56
|
| EUR
|
1745,00
|
5,56
|
6980,00
|
39,16
|
-1677,50
|
-17,82
|
| RUR
|
234534,00
|
49,32
|
80567,00
|
46,17
|
-19760,00
|
-18,09
|
| Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг
|
USD
|
789,00
|
0,03
|
534,00
|
0,02
|
39,00
|
8,22
|
| EUR
|
89,00
|
0,28
|
41,00
|
0,23
|
9,00
|
33,51
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| ИТОГО
|
USD
|
2355334,00
|
100,00
|
2248348,00
|
100,00
|
511227,50
|
35,43
|
| ИТОГО
|
EUR
|
31357,00
|
100,00
|
17826,00
|
100,00
|
-20643,50
|
-45,09
|
| ИТОГО
|
RUR
|
475549,00
|
100,00
|
174513,00
|
100,00
|
-34625,00
|
-15,39
|
Таблица 3 Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего
|
USD
|
15574,68
|
1,77
|
28887,04
|
3,31
|
8439,07
|
55,10
|
| EUR
|
6159,36
|
0,70
|
3655,71
|
0,42
|
26,66
|
0,74
|
| RUR
|
113,68
|
0,01
|
147,46
|
0,02
|
61,97
|
150,39
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
3893,67
|
0,44
|
2888,70
|
0,33
|
243,46
|
9,67
|
| EUR
|
3695,62
|
0,42
|
2010,64
|
0,23
|
284,84
|
18,12
|
| RUR
|
8,12
|
0,00
|
2,02
|
0,00
|
-0,95
|
-28,22
|
| - физическим лицам
|
USD
|
11681,01
|
1,33
|
25998,34
|
2,98
|
8195,61
|
64,50
|
| EUR
|
2463,74
|
0,28
|
1645,07
|
0,19
|
-115,99
|
-6,38
|
| RUR
|
105,56
|
0,01
|
145,44
|
0,02
|
62,92
|
172,40
|
| 2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего
|
USD
|
28705,38
|
3,26
|
79191,04
|
9,07
|
-19913,68
|
-18,43
|
| EUR
|
2598,48
|
0,30
|
7238,79
|
0,83
|
3133,55
|
172,94
|
| RUR
|
8,08
|
0,00
|
4,04
|
0,00
|
2,02
|
----
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
2583,48
|
0,29
|
8711,01
|
1,00
|
1380,05
|
20,99
|
| EUR
|
40,10
|
0,00
|
56,49
|
0,01
|
20,35
|
89,09
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| - физическим лицам
|
USD
|
26121,90
|
2,97
|
70480,03
|
8,08
|
-21293,73
|
-21,05
|
| EUR
|
2558,38
|
0,29
|
7182,30
|
0,82
|
3113,20
|
174,11
|
| RUR
|
8,08
|
0,00
|
4,04
|
0,00
|
2,02
|
----
|
| 3. Покупка наличной инвалюты
|
USD
|
123157,44
|
14,00
|
96419,87
|
11,05
|
14067,44
|
18,83
|
| EUR
|
18626,40
|
2,12
|
74986,08
|
8,59
|
8116,40
|
12,97
|
| RUR
|
264681,32
|
30,10
|
181732,00
|
20,82
|
-29535,12
|
-13,13
|
| 4.Подкрепление валютной кассы
|
USD
|
43890,44
|
4,99
|
46254,08
|
5,30
|
-8884,91
|
-15,00
|
| EUR
|
4812,00
|
0,55
|
6294,60
|
0,72
|
-826,40
|
-11,00
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| 5. Продажа наличной инвалюты
|
USD
|
46638,40
|
5,30
|
71199,27
|
8,16
|
4114,79
|
6,33
|
| EUR
|
56594,70
|
6,44
|
86452,60
|
9,91
|
24022,41
|
50,03
|
| RUR
|
255783,69
|
29,08
|
175950,78
|
20,16
|
-14223,06
|
-7,22
|
| 5. Продажа наличной инвалюты
|
USD
|
3870,90
|
0,44
|
5017,60
|
0,57
|
1349,83
|
47,13
|
| EUR
|
7907,72
|
0,90
|
8796,30
|
1,01
|
3746,40
|
159,77
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| 7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам
|
USD
|
161,92
|
0,02
|
409,60
|
0,05
|
159,35
|
112,27
|
| EUR
|
184,46
|
0,02
|
121,05
|
0,01
|
-148,83
|
-46,23
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| ИТОГО
|
879469,05
|
100,00
|
872757,91
|
100,00
|
-6292,13
|
-0,71
|
Таблица 4. Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. един (в иностранных валютах)
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего
|
USD
|
3078,00
|
5,95
|
5642,00
|
8,81
|
1632,00
|
54,03
|
| EUR
|
768,00
|
6,39
|
453,00
|
1,95
|
-1,50
|
-0,33
|
| RUR
|
56,00
|
0,02
|
73,00
|
0,04
|
30,50
|
146,64
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
769,50
|
1,49
|
564,20
|
0,88
|
44,30
|
8,92
|
| EUR
|
460,80
|
3,83
|
249,15
|
1,07
|
33,38
|
16,87
|
| RUR
|
4,00
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
-0,50
|
-29,29
|
| - физическим лицам
|
USD
|
2308,50
|
4,46
|
5077,80
|
7,93
|
1587,70
|
63,38
|
| EUR
|
307,20
|
2,55
|
203,85
|
0,88
|
-16,88
|
-7,37
|
| RUR
|
52,00
|
0,02
|
72,00
|
0,04
|
31,00
|
168,33
|
| 2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего
|
USD
|
5673,00
|
10,97
|
15467,00
|
24,16
|
-4050,50
|
-18,99
|
| EUR
|
324,00
|
2,69
|
897,00
|
3,86
|
387,00
|
170,05
|
| RUR
|
4,00
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
1,00
|
----
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
510,57
|
0,99
|
1701,37
|
2,66
|
261,49
|
20,16
|
| EUR
|
5,00
|
0,04
|
7,00
|
0,03
|
2,50
|
87,08
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| - физическим лицам
|
USD
|
5162,43
|
9,98
|
13765,63
|
21,50
|
-4311,99
|
-21,59
|
| EUR
|
319,00
|
2,65
|
890,00
|
3,83
|
384,50
|
171,21
|
| RUR
|
4,00
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
1,00
|
----
|
| 3. Покупка наличной инвалюты
|
USD
|
24436,00
|
47,25
|
18943,00
|
29,59
|
2643,00
|
17,77
|
| EUR
|
2340,00
|
19,45
|
9456,00
|
40,70
|
1000,00
|
12,62
|
| RUR
|
134356,00
|
52,08
|
90866,00
|
51,52
|
-16951,0
|
-14,66
|
| 4.Подкрепление валютной кассы
|
USD
|
8674,00
|
16,77
|
9034,00
|
14,11
|
-1822,00
|
-15,59
|
| EUR
|
600,00
|
4,99
|
780,00
|
3,36
|
-113,00
|
-11,95
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| 5. Продажа наличной инвалюты
|
USD
|
9056,00
|
17,51
|
13879,00
|
21,68
|
766,00
|
6,02
|
| EUR
|
6987,00
|
58,09
|
10543,00
|
45,38
|
2877,00
|
48,37
|
| RUR
|
123567,00
|
47,90
|
85413,00
|
48,43
|
-8138,50
|
-8,35
|
| 6.Выплата наличной инвалюты по чекам и пластиковым карточкам физическим лицам
|
USD
|
765,00
|
1,48
|
980,00
|
1,53
|
260,50
|
46,12
|
| EUR
|
986,00
|
8,20
|
1090,00
|
4,69
|
462,50
|
157,02
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| 7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам
|
USD
|
32,00
|
0,06
|
80,00
|
0,12
|
31,00
|
110,82
|
| EUR
|
23,00
|
0,19
|
15,00
|
0,06
|
-19,00
|
-46,80
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| ИТОГО
|
USD
|
51714,00
|
100,00
|
64025,00
|
100,00
|
-540,00
|
-0,83
|
| EUR
|
12028,00
|
100,00
|
23234,00
|
100,00
|
4593,00
|
28,60
|
| RUR
|
257983,00
|
100,00
|
176354,00
|
100,00
|
-25058,0
|
-11,76
|
Таблица 5 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. грн.
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Привлечение средств во вклады, всего
|
USD
|
1163800,00
|
26,61
|
1587200,00
|
34,66
|
364350,00
|
35,97
|
| EUR
|
505260,00
|
11,55
|
476130,00
|
10,40
|
-97685,00
|
-15,79
|
| RUR
|
6496,00
|
0,15
|
8080,00
|
0,18
|
1100,00
|
17,22
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
675004,00
|
15,43
|
1269760,00
|
27,73
|
364452,50
|
53,22
|
| EUR
|
272840,40
|
6,24
|
309484,50
|
6,76
|
95492,25
|
61,61
|
| RUR
|
2436,00
|
0,06
|
4040,00
|
0,09
|
1040,00
|
43,57
|
| - физическим лицам
|
USD
|
488796,00
|
11,17
|
317440,00
|
6,93
|
-102,50
|
-0,03
|
| EUR
|
232419,60
|
5,31
|
166645,50
|
3,64
|
-193177,25
|
-45,10
|
| RUR
|
4060,00
|
0,09
|
4040,00
|
0,09
|
60,00
|
1,52
|
| - сроком до 3 месяцев
|
USD
|
372416,00
|
8,51
|
476160,00
|
10,40
|
109305,00
|
35,97
|
| EUR
|
112280,00
|
2,57
|
137190,00
|
3,00
|
9345,00
|
7,60
|
| RUR
|
2436,00
|
0,06
|
4040,00
|
0,09
|
550,00
|
17,22
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев
|
USD
|
506000,00
|
11,57
|
634880,00
|
13,87
|
257345,00
|
129,83
|
| EUR
|
320800,00
|
7,33
|
201750,00
|
4,41
|
-17625,00
|
-7,74
|
| RUR
|
2030,00
|
0,05
|
1616,00
|
0,04
|
318,00
|
28,41
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
285384,00
|
6,52
|
476160,00
|
10,40
|
-2300,00
|
-0,48
|
| EUR
|
72180,00
|
1,65
|
137190,00
|
3,00
|
-89405,00
|
-34,11
|
| RUR
|
2030,00
|
0,05
|
2424,00
|
0,05
|
232,00
|
11,21
|
| 2. Кредитование в иностранной валюте
|
USD
|
2631200,00
|
60,15
|
2457600,00
|
53,67
|
143050,00
|
6,38
|
| EUR
|
48120,00
|
1,10
|
40350,00
|
0,88
|
-11425,00
|
-20,10
|
| RUR
|
19285,00
|
0,44
|
9494,00
|
0,21
|
1121,00
|
14,42
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
999856,00
|
22,86
|
1228800,00
|
26,84
|
180100,00
|
18,94
|
| EUR
|
20050,00
|
0,46
|
20175,00
|
0,44
|
-1762,50
|
-7,74
|
| RUR
|
19285,00
|
0,44
|
9090,00
|
0,20
|
1605,00
|
24,33
|
| - физическим лицам
|
USD
|
1631344,00
|
37,30
|
1228800,00
|
26,84
|
-37050,00
|
-2,89
|
| EUR
|
28070,00
|
0,64
|
20175,00
|
0,44
|
-9662,50
|
-28,53
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
404,00
|
0,01
|
-484,00
|
-45,74
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев
|
USD
|
1052480,00
|
24,06
|
860160,00
|
18,79
|
101830,00
|
14,46
|
| EUR
|
32080,00
|
0,73
|
8070,00
|
0,18
|
85,00
|
1,07
|
| RUR
|
8120,00
|
0,19
|
6060,00
|
0,13
|
2344,00
|
110,16
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
1578720,00
|
36,09
|
1597440,00
|
34,89
|
41220,00
|
2,68
|
| EUR
|
16040,00
|
0,37
|
32280,00
|
0,70
|
-11510,00
|
-23,60
|
| RUR
|
11165,00
|
0,26
|
3434,00
|
0,07
|
-1223,00
|
-23,58
|
| ИТОГО
|
UAH
|
4374161,00
|
100,00
|
4578854,00
|
100,00
|
400511,00
|
10,09
|
Таблица 6 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. единиц (в иностранных валютах).
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Привлечение средств во вклады, всего
|
USD
|
230000,00
|
30,67
|
310000,00
|
39,24
|
70000,00
|
35,04
|
| EUR
|
63000,00
|
91,30
|
59000,00
|
92,19
|
-13000,0
|
-16,69
|
| RUR
|
3200,00
|
25,20
|
4000,00
|
45,98
|
500,00
|
15,47
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
133400,00
|
17,79
|
248000,00
|
31,39
|
70450,00
|
52,17
|
| EUR
|
34020,00
|
49,30
|
38350,00
|
59,92
|
11675,00
|
59,90
|
| RUR
|
1200,00
|
9,45
|
2000,00
|
22,99
|
500,00
|
41,42
|
| - физическим лицам
|
USD
|
96600,00
|
12,88
|
62000,00
|
7,85
|
-450,00
|
-0,72
|
| EUR
|
28980,00
|
42,00
|
20650,00
|
32,27
|
-24675,0
|
-45,69
|
| RUR
|
2000,00
|
15,75
|
2000,00
|
22,99
|
0,00
|
0,00
|
| - сроком до 3 месяцев
|
USD
|
73600,00
|
9,81
|
93000,00
|
11,77
|
21000,00
|
35,04
|
| EUR
|
14000,00
|
20,29
|
17000,00
|
26,56
|
1000,00
|
6,46
|
| RUR
|
1200,00
|
9,45
|
2000,00
|
22,99
|
250,00
|
15,47
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев
|
USD
|
100000,00
|
13,33
|
124000,00
|
15,70
|
50100,00
|
128,26
|
| EUR
|
40000,00
|
57,97
|
25000,00
|
39,06
|
-2500,00
|
-8,71
|
| RUR
|
1000,00
|
7,87
|
800,00
|
9,20
|
150,00
|
26,49
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
56400,00
|
7,52
|
93000,00
|
11,77
|
-1100,00
|
-1,16
|
| EUR
|
9000,00
|
13,04
|
17000,00
|
26,56
|
-11500,0
|
-34,81
|
| RUR
|
1000,00
|
7,87
|
1200,00
|
13,79
|
100,00
|
9,54
|
| 2. Кредитование в иностранной валюте
|
USD
|
520000,00
|
69,33
|
480000,00
|
60,76
|
25000,00
|
5,65
|
| EUR
|
6000,00
|
8,70
|
5000,00
|
7,81
|
-1500,00
|
-20,94
|
| RUR
|
9500,00
|
74,80
|
4700,00
|
54,02
|
500,00
|
12,71
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
197600,00
|
26,35
|
240000,00
|
30,38
|
34000,00
|
18,12
|
| EUR
|
2500,00
|
3,62
|
2500,00
|
3,91
|
-250,00
|
-8,71
|
| RUR
|
9500,00
|
74,80
|
4500,00
|
51,72
|
750,00
|
22,47
|
| - физическим лицам
|
USD
|
322400,00
|
42,99
|
240000,00
|
30,38
|
-9000,00
|
-3,55
|
| EUR
|
3500,00
|
5,07
|
2500,00
|
3,91
|
-1250,00
|
-29,29
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
2,30
|
-250,00
|
-46,55
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев
|
USD
|
208000,00
|
27,73
|
168000,00
|
21,27
|
19000,00
|
13,68
|
| EUR
|
4000,00
|
5,80
|
1000,00
|
1,56
|
0,00
|
0,00
|
| RUR
|
4000,00
|
31,50
|
3000,00
|
34,48
|
1150,00
|
107,02
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
312000,00
|
41,60
|
312000,00
|
39,49
|
6000,00
|
1,98
|
| EUR
|
2000,00
|
2,90
|
4000,00
|
6,25
|
-1500,00
|
-24,41
|
| RUR
|
5500,00
|
43,31
|
1700,00
|
19,54
|
-650,00
|
-24,72
|
| ИТОГО
|
USD
|
750000,00
|
100,00
|
790000,00
|
100,00
|
95000,00
|
14,75
|
| EUR
|
69000,00
|
100,00
|
64000,00
|
100,00
|
-14500,0
|
-17,04
|
| RUR
|
12700,00
|
100,00
|
8700,00
|
100,00
|
1000,00
|
13,95
|
Таблица 7 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные в результате проведения текущих торговых валютных операций, тыс.грн.
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Комиссия банка за проведение платежей в инвалюте по торговым сделкам, всего
|
USD
|
11319,15
|
34,93
|
11983,49
|
43,67
|
3374,20
|
51,30
|
| EUR
|
45,47
|
0,14
|
98,38
|
0,36
|
-37,78
|
-24,80
|
| RUR
|
733,87
|
2,26
|
284,60
|
1,04
|
-39,48
|
-11,52
|
| 2. Комиссия банка за проведение операций по покупке инвалюты на МВРУ
|
USD
|
6224,67
|
19,21
|
7081,76
|
25,81
|
2271,74
|
67,03
|
| EUR
|
825,84
|
2,55
|
86,45
|
0,32
|
-495,18
|
-71,67
|
| RUR
|
0,06
|
0,00
|
0,14
|
0,00
|
0,02
|
20,83
|
| 3. Комиссия банка за проведение операций по продаже инвалюты на МВРУ
|
USD
|
11246,92
|
34,71
|
6997,50
|
25,50
|
-628,90
|
-7,93
|
| EUR
|
55,98
|
0,17
|
225,31
|
0,82
|
-50,64
|
-16,94
|
| RUR
|
1904,42
|
5,88
|
650,98
|
2,37
|
-145,25
|
-16,85
|
| 4. Комиссия банка за выдачу средств в инвалюте по чекам, поученным в оплату товаров, работ, услуг
|
USD
|
39,92
|
0,12
|
27,34
|
0,10
|
2,16
|
8,96
|
| EUR
|
7,14
|
0,02
|
3,31
|
0,01
|
0,75
|
34,94
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| ИТОГО
|
UAH
|
32403,43
|
100
|
27439,26
|
100
|
4251,63
|
20,38
|
Таблица 8 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные от осуществления текущих неторговых валютных операций, тыс. грн.
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прирост
|
Ср. темп прир,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Комиссия банков за выдачу наличной инвалюты со счетов клиентам, всего
|
USD
|
155,75
|
22,20
|
288,87
|
19,69
|
84,39
|
55,10
|
| EUR
|
61,59
|
8,78
|
36,56
|
2,49
|
0,27
|
0,74
|
| RUR
|
1,14
|
0,16
|
1,47
|
0,10
|
0,62
|
150,39
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
38,94
|
5,55
|
28,89
|
1,97
|
2,43
|
9,67
|
| EUR
|
36,96
|
5,27
|
20,11
|
1,37
|
2,85
|
18,12
|
| RUR
|
0,08
|
0,01
|
0,02
|
0,00
|
-0,01
|
-28,22
|
| - физическим лицам
|
USD
|
116,81
|
16,65
|
259,98
|
17,72
|
81,96
|
64,50
|
| EUR
|
24,64
|
3,51
|
16,45
|
1,12
|
-1,16
|
-6,38
|
| RUR
|
1,06
|
0,15
|
1,45
|
0,10
|
0,63
|
172,40
|
| 2. Комиссия банков за проведение платежей в инвалюте, всего
|
USD
|
330,11
|
47,05
|
910,70
|
62,08
|
-229,01
|
-18,43
|
| EUR
|
29,88
|
4,26
|
83,25
|
5,67
|
36,04
|
172,94
|
| RUR
|
0,09
|
0,01
|
0,05
|
0,00
|
0,02
|
----
|
| - юридическим лицам
|
USD
|
29,71
|
4,23
|
100,18
|
6,83
|
15,87
|
20,99
|
| EUR
|
0,46
|
0,07
|
0,65
|
0,04
|
0,23
|
89,09
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| - физическим лицам
|
USD
|
300,40
|
42,82
|
810,52
|
55,25
|
-244,88
|
-21,05
|
| EUR
|
29,42
|
4,19
|
82,60
|
5,63
|
35,80
|
174,11
|
| RUR
|
0,09
|
0,01
|
0,05
|
0,00
|
0,02
|
----
|
| 3. Комиссия за выплату наличной инвалюты по чекам и пластиковым картточкам физическим лицам
|
USD
|
38,71
|
5,52
|
50,18
|
3,42
|
13,50
|
47,13
|
| EUR
|
79,08
|
11,27
|
87,96
|
6,00
|
37,46
|
159,77
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| 4. Комиссия банка, взымаемая при продаже платежных документов в инвалюте физическим лицам
|
USD
|
2,43
|
0,35
|
6,14
|
0,42
|
2,39
|
112,27
|
| EUR
|
2,77
|
0,39
|
1,82
|
0,12
|
-2,23
|
-46,23
|
| RUR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
----
|
| ИТОГО
|
UAH
|
701,55
|
100,00
|
1466,99
|
100,00
|
-56,55
|
-3,65
|
Таблица 9 - Расчет процентной маржи в инвалюте, полученной по проведенным валютным операциям КБ "Дельта", связанным с движением капитала, тыс. грн.
| Показатели
|
Виды валют
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср. абс прир
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1.Проценты, уплаченные по срочным депозитам:
|
| - сроком до 3 месяцев
|
USD
|
29793,28
|
19,51
|
42854,40
|
21,89
|
11125,20
|
| EUR
|
7859,60
|
5,15
|
9603,30
|
4,91
|
654,15
|
| RUR
|
194,88
|
0,13
|
323,20
|
0,17
|
44,00
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев
|
USD
|
50600,00
|
33,14
|
63488,00
|
32,43
|
26335,45
|
| EUR
|
28872,00
|
18,91
|
16140,00
|
8,24
|
-3780,00
|
| RUR
|
162,40
|
0,11
|
129,28
|
0,07
|
25,44
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
28538,40
|
18,69
|
49996,80
|
25,54
|
960,40
|
| EUR
|
6496,20
|
4,25
|
13033,05
|
6,66
|
-7703,48
|
| RUR
|
162,40
|
0,11
|
193,92
|
0,10
|
18,56
|
| 2. Итого процентные расходы
|
UAH
|
152679,16
|
100
|
195761,95
|
100
|
27679,73
|
| 3. Проценты, полученные по валютным кредитам:
|
| - сроком до 6 месяцев
|
USD
|
131560,00
|
36,59
|
103219,20
|
31,09
|
10578,35
|
| EUR
|
3528,80
|
0,98
|
887,70
|
0,27
|
9,35
|
| RUR
|
730,80
|
0,20
|
545,40
|
0,16
|
210,96
|
| - сроком свыше 6 месяцев
|
USD
|
221020,80
|
61,48
|
223641,60
|
67,36
|
9558,30
|
| EUR
|
1684,20
|
0,47
|
3389,40
|
1,02
|
-1070,30
|
| RUR
|
1004,85
|
0,28
|
309,06
|
0,09
|
-110,07
|
| 4. Итого процентные доходы
|
UAH
|
359529,45
|
100
|
331992,36
|
100
|
19176,59
|
| 5. Процентная маржа
|
UAH
|
206850,29
|
136230,41
|
-8503,13
|
Таблица 10 - Общий доход КБ "Дельта", полученный по всем валютным операциям, тыс. грн.
| Показатели
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср.абс прирост
|
Ср.темп прир ,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Доход по текущим торговым валютным операциям
|
32403,43
|
13,50
|
27439,26
|
16,62
|
4251,63
|
20,38
|
| 2. Доход по текущим неторговым валютным операциям
|
701,55
|
0,29
|
1466,99
|
0,89
|
-56,55
|
-3,65
|
| 3. Доход по операциям, связаным с движением капитала
|
206850,29
|
86,20
|
136230,41
|
82,50
|
-8503,13
|
-5,71
|
| ИТОГО
|
239955,27
|
100,00
|
165136,66
|
100,00
|
-4308,05
|
-2,51
|
Таблица 11 - Доходность валютных операций КБ "Дельта", %
| Показатели
|
фев.08
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср.абс прирост
|
| сумма
|
сумма
|
сумма
|
| 1. Доходность текущих торговых валютных операций, %
|
0,27
|
0,25
|
0,23
|
-0,02
|
| 2. Доходность текущих неторговых валютных операций, %
|
0,00
|
0,08
|
0,17
|
0,08
|
| 3. Доходность операций, связанных с движением капитала, %
|
4,06
|
4,73
|
2,98
|
-0,54
|
| 4. Общая доходность валютных операций банка, %
|
4,32
|
5,06
|
3,37
|
-0,47
|
| 5. Расход на одну гривню валютных операций, коп.
|
0,000333
|
0,000203
|
0,000188
|
-0,000073
|
Таблица 12 - Прибыльность валютных операций КБ "Дельта"
| Показатели
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср.абс прирост
|
| сумма
|
сумма
|
| 1. Сумма доходов по валютным операциям банка, тыс грн.
|
239955,27
|
165136,66
|
-4308,05
|
| 2. Сумма расходов по валютным операциям банка, тыс грн.
|
37,39
|
32,84
|
-3,24
|
| 3. Прибыль по валютным операциям банка, тыс. грн.
|
239917,88
|
165103,82
|
-4304,81
|
| 4. Объем проведенных валютных операций банка, тыс. грн.
|
18388467,70
|
17459525,75
|
2830411,88
|
| 5. Прибыльность валютных операций, %
|
1,30
|
0,95
|
-0,26
|
Таблица 13 - Общий доход КБ «Дельта», полученный по всем валютным операциям, тыс.грн.
| Показатели
|
Март 2008
|
Апрель 2008
|
Ср.абс прир.
|
Ср.темп роста ,%
|
| сумма
|
уд.в,%
|
сумма
|
уд.в,%
|
| 1. Проценты уплаченные
|
25,797
|
68,99
|
21,018
|
64,00
|
-3,50
|
-13,39
|
| 2. Уплаченная комиссия за услуги клиентам, банкам при корреспондентских отношениях
|
0,143
|
0,38
|
0,147
|
0,45
|
0,00
|
2,47
|
| 3. Почтово-телеграфные расходы по операциям клиетов
|
0,335
|
0,90
|
0,356
|
1,08
|
0,06
|
24,14
|
| 4. Материальные затраты по расчетному и кассовому обслуживанию
|
0,108
|
0,29
|
0,108
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
| 5. Затраты по изготовлению, пересылке бланков, бумаги необходимых для осуществления банковских операций
|
0,104
|
0,28
|
0,109
|
0,33
|
0,00
|
2,87
|
| 6. Затраты на маркетинг и рекламу
|
0,021
|
0,06
|
0,021
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
| 7. Расходы банка по оплате услуг компьютерных центров
|
0,71
|
1,90
|
0,75
|
2,28
|
0,06
|
8,34
|
| 8. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов
|
0,14
|
0,37
|
0,139
|
0,42
|
0,00
|
0,73
|
| 9. Другие затраты
|
1,02
|
2,73
|
1,04
|
3,17
|
-0,01
|
-0,95
|
| 10. Расходы на содержание аппарата управления
|
6,9
|
18,45
|
6,99
|
21,29
|
0,01
|
0,08
|
| 11. Спецодежда
|
0,003
|
0,01
|
0,003
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
| 12. Расходы на охрану
|
0,1
|
0,27
|
0,1
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
| 13. Расходы на содержание служебных легковых автомобилей
|
0,35
|
0,94
|
0,38
|
1,16
|
0,09
|
37,84
|
| 14. Расходы на содержание ведомственной охраны
|
1,28
|
3,42
|
1,279
|
3,89
|
0,00
|
0,04
|
| 15. Расходы на содержание служб инкассации
|
0,38
|
1,02
|
0,4
|
1,22
|
0,05
|
15,47
|
| ИТОГО
|
37,391
|
100,00
|
32,84
|
100,00
|
-3,24
|
-8,61
|
Таблица 14 - Показатели эффективности операций КБ "Дельта", тыс. грн.
| Показатели
|
фев.08
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср.абс прирост
|
| сумма
|
сумма
|
сумма
|
| 1. Общий доход банка
|
175095,36
|
241124,27
|
166550,96
|
-4272,20
|
| 2. Общий расход банка
|
613,12
|
643,991
|
581,23
|
-15,95
|
| 3. Прибыль банка
|
174482,24
|
240480,28
|
165969,73
|
-4256,26
|
Таблица 15 - Доли доходов, расходов и прибыли по валютным операциям в соответствующих общих суммах по всем операциям КБ "Дельта"
| Показатели
|
мар.08
|
апр.08
|
Ср.абс прирост
|
Ср.темп роста ,%
|
| сумма
|
сумма
|
| 1. Доходы по валютным операциям банка, тыс. грн.
|
239955,27
|
165136,66
|
-4308,05
|
97,49
|
| 2. Общая сумма доходов банка, тыс. грн.
|
241124,27
|
166550,96
|
-4272,20
|
97,53
|
| 3. Доля доходов по валютным операциям в общей сумме доходов банка,%
|
99,52
|
99,15
|
-0,04
|
99,96
|
| 4. Расходы по валютным операциям банка, тыс. грн.
|
37,39
|
32,84
|
-3,24
|
91,39
|
| 5. Общая сумма расходов банка, тыс. грн.
|
643,99
|
581,23
|
-15,95
|
97,36
|
| 6. Доля расходов по валютным операциям в общей сумме расходов банка,%
|
5,81
|
5,65
|
-0,38
|
93,86
|
| 7. Прибыль по валютным операциям банка, тыс. грн.
|
239917,88
|
165103,82
|
-4304,81
|
97,49
|
| 8. Общая сумма прибыли банка, тыс. грн.
|
240480,28
|
165969,73
|
-4256,26
|
97,53
|
| 9. Доля прибыли по валютным операциям в общей сумме прибыли банка,%
|
99,77
|
99,48
|
-0,04
|
99,96
|
Часть 3
I
.
На основе данных о курсах валют производим расчёт логарифмов ежедневных темпов роста.
Логарифм темпа роста курса i-ой валюты в момент t измерения  рассчитывается по формуле:
где Курсit — значение курса i-ой валюты в t измерении;
Курсit-1 — значение курса i-ой валюты в t-1 измерении;
T — общее число измерений логарифмов темпов роста курсов;
i- индекс, обозначающий валюту;
n — число валют.
Таблица 1 - Логарифмы темпов роста валют.
| Дата измерения
|
USD
|
EUR
|
RUR
|
| 11.02-20.02
|
-0,001982161
|
0,010075652
|
0,01519017
|
| 21.02-15.03
|
0,003960401
|
0,00500001
|
0,01990115
|
| 16.03.-31.03
|
0,009832921
|
0
|
-0,00990107
|
| 01.04-30.04
|
0,001955035
|
0,00621506
|
0,00496279
|
II.
1. Расчёт ковариационной матрицы и волатильностей.
Упрощённый расчёт ковариации случайных величин и можно провести по формуле:
Таблица 2 - Ковариационная матрица
| Название валют
|
USD
|
EUR
|
RUR
|
| USD
|
0,000018186
|
-0,000015322
|
-0,000035679
|
| EUR
|
-0,000015322
|
0,000012955
|
0,000030726
|
| RUR
|
-0,000035679
|
0,000030726
|
0,000130539
|
2. Волатильность i
-ой валюты рассчитывается по формуле:
 .
Таблица 3 – Волатильность
| USD
|
EUR
|
RUR
|
| 0,00426
|
0,003599
|
0,011
|
III
.
Расчёт коэффициентов корреляции.
Коэффициент корреляции  случайных величин и логарифмов темпов роста i-ой и j-ой валют рассчитывается по формуле:
Таблица 4 – Корреляционная матрица
| Название валют
|
USD
|
EUR
|
RUR
|
| USD
|
1
|
-0,998259572
|
-0,73228884
|
| EUR
|
-0,998259572
|
1
|
0,74716192
|
| RUR
|
-0,73228884
|
0,747161923
|
1
|
Коэффициент корреляции характеризует силу и характер взаимосвязи двух случайных величин: чем ближе он к единице по абсолютной величине, тем сильнее взаимосвязь, чем ближе к нулю — тем слабее взаимосвязь. Положительный коэффициент корреляции свидетельствует, что при росте (падении) одной величины другая, коррелирующая с ней, величина также растёт (падает), а отрицательный коэффициент корреляции свидетельствует о том, что при росте (падении) одной величины другая, отрицательно коррелирующая с ней, падает (растёт).
Можно сделать вывод, что при росте курса USD, EUR и RUR будут падать, а при ее падении, курс этих двух валют будет расти, и наоборот. А если курс RUR будет расти или падать, то характер изменения курса валюты EUR будет таким же.
IV
.
Определение экономической стоимости открытых валютных позиций.
Величина экономической стоимости открытой валютной позиции определяется из исходных данных по каждой валюте как произведение позиции в единицах соответствующей валюты и курса в гривнях за единицу данной валюты:
 , i=1,2,…n
Таблица 5 - Величина экономической стоимости открытых валютных позиций банка
| Дата
|
USD
|
EUR
|
RUR
|
| 01.02-10.02
|
1486144,30
|
-504738,90
|
31530,52
|
| 11.02-20.02
|
1483201,44
|
-509850,18
|
32013,13
|
| 21.02-15.03
|
1489087,16
|
-512405,82
|
32656,61
|
| 16.03.-31.03
|
1503801,46
|
-512405,82
|
32334,87
|
| 01.04-30.04
|
1506744,32
|
-515600,37
|
32495,74
|
V.
Расчёт оценок VaR.
1. Расчёт оценки возможных потерь по открытой валютной позиции в данной валюте VaRi
Таблица 6 - Возможные потери по открытым валютным позициям в каждой валюте
| USD
|
EUR
|
RUR
|
| 2070,74
|
-379,45
|
303,27
|
2. Расчёт совокупной оценки возможных потерь в целом по общей открытой валютной позиции VaR
 =
= = 2148 тыс.грн.
Значит, оценка возможных потерь в целом по общей открытой валютной позиции VaR
на 1.02.2008 год составила 2148 тыс. грн.
|
